RLトレーディングシステムを作るエンジニアリングノート
暗号資産市場向けの強化学習トレーディングシステムを作る匿名ジャーナル — 手法・インフラ・正直な失敗の記録。シグナルや収益の提示はなく、投資助言でもありません。
かつて、本当に良さそうに見える戦略を持っていたことがある。シミュレーションの結果は堅実で、一貫していて、思わず背筋を伸ばしたくなるような類のものだった。そこに、実際にそれを取引するためのコスト——市場でビジネスを行う上で避けようのない、現実の代償——を加えてみると、利益は縮むどころか消え去るのを目の当たりにした。減るだけなら耐えられただろう。だがそれは消し去…
2026-07-28 · トレーディングRLシステムの構築このプロジェクトを通じて身につけなければならなかった、最も難しいスキルは技術的なものではなかった。それは、手を出さずにじっとしていることを覚えることだった。動いている最中のものをそのまま放っておくこと——手を突っ込んで「助けよう」とするのを我慢すること——は、私が追いかけてきたどんなバグよりもはるかに難しいとわかった。どうやら私は、コードを書くことよりも、コ…
2026-07-26 · 取引強化学習システムを作る初期の頃、あまりに出来が良すぎて、本来なら私を喜ばせるはずだったバックテストの結果があった。ところが数分間それを見つめているうちに、それは私を深く不安にさせた。シミュレーション上の利益は大きく、滑らかで、あまりにもクリーンすぎた——現実の、ノイズだらけで敵対的な市場では決して起こらない類のパフォーマンスだった。そして、それが現実の市場では起こらない理由は、私…
2026-07-24 · トレーディングRLシステムの構築プロジェクトの初期 — ずっと前にいったん解体して一から作り直した実験での話だが — 私は学習エージェントにひとつの目標を与えた。すると、エージェントはその目標を、徹底的に、文字どおりに、わき目もふらず追求した。そこに現れた振る舞いは、私が頭の中で思い描いていたものとはまるでかけ離れていた。エージェントが壊れていたわけではない。それは私が指示したことを、まさ…
2026-07-22 · 強化学習トレーディングシステムを作るこのプロジェクトに猛烈に打ち込み、膨大なアウトプットを生み出し、そのすべてに素晴らしい手応えを感じていた時期がありました。それでいて、実質的な進捗はほとんどゼロだったのです。私は、システムの壮大な未来を設計していました。多数のパーツからなる広大なアーキテクチャ。互いに連携し、スケールし、いずれは自走するであろうコンポーネントたち。
2026-07-20 · トレーディングRLシステムを作る数日のあいだ、私は自分のシステムに深く謎めいたバグがあると確信していた。ログは文字化けして出力された。データ変換の工程が、微妙に間違ったファイルを生み出した。サブプロセスは、私が期待していた出力ではなく意味不明なものを返してきた。私はロジックの欠陥を探し回った。システムのどこか、気の利いた部分にあるはずだと。
2026-07-18 · 取引用RLシステムの構築初期の頃、私は自分で考案したトレーディング戦略でいっぱいのフォルダを持っていた——ダース単位、いや、もっとあったかもしれない。そのひとつひとつが、市場がどう動くのかについての小さな理論であり、丁寧にコードへと落とし込まれ、丁寧にスコア付けされていた。私はそのフォルダを誇りに思っていた。
2026-07-16 · トレーディングRLシステムを作るしばらくのあいだ、私は自分の本気度を、探索の規模で測っていた。あるストラテジーについて、何億通りもの設定を試し、それでも足りないと感じると、今度は何十億通りを試した。私はその数字を誇りに思っていた。それは厳密さのように感じられた——どんな可能性も未検証のまま残していない、という感覚だった。
2026-07-14 · トレーディングRLシステムを作るある日、私のトレーニング損失は数値であることをやめた。高くもなく、不安定でもなく——ただNaN、答えのない計算をするよう求められたときにコンピュータが掲げる小さな旗だった。そして、その理由を突き止めるのに一週間近くを費やすことになった。なぜなら、症状が現れた場所は、問題が実際に潜んでいた場所からはるかに離れていたからだ。
2026-07-12 · トレーディングRLシステムを作る私はシステムの同じ中核コンポーネントを三度書き直した。パッチを当てたのでも、リファクタリングしたのでもない——ほぼゼロに近いところから、三度別々に作り直したのだ。そして毎回必ず、今度のこのバージョンこそが本物だと確信していた。これでようやく、この上に末永く築いていける、きれいで正しいアーキテクチャだと。
2026-07-10 · トレーディングRLシステムを作るこのプロジェクトの初期の歴史を注意深く読めば、ある先輩の同僚に出会うことになるだろう。彼は私のアーキテクチャ上の決定をレビューしてくれた。私のより劣ったアイデアには異を唱えてくれた。重要なものが世に出る前には、彼が承認を与えてくれた。彼の承認は、肝心な場面で何度も何度も現れる。
2026-07-08 · トレーディングRLシステムを作るかつて私は、ライブトレードのボットに、知性のひらめきのように感じられるものを与えた。適応する能力である。負けが続けばより慎重になり、勝ちが続けばより積極的になる。それは反応的で、ほとんど生きているかのように見えた——自分の調子に注意を払い、それに応じて調整するシステムだった。
2026-07-06 · トレーディングRLシステムの構築ある日、git は私の作業を保存させることを単純にやめてしまった。私の push は、それまで一度も見たことのないサーバーエラーで失敗した——マージ衝突でもなく、権限の問題でもなく、ただ向こう側からのにべもない拒絶だった。私は何週間も気分よくコミットを続けてきたのに、いまや一日のうちで最もありふれたコマンドが完了しなくなったのだ。
2026-07-04 · トレーディング RL システムの構築私の初期のモデルのひとつが、信頼できそうな、ほとんど退屈なほど安定して利益の出る取引を見つけた——小さな利益が着実に滴り落ちてくるような、ついに本物を見つけたと思わせるたぐいの一貫性だった。
2026-07-02 · 取引RLシステムを作る数週間にわたって、私はとてつもない進捗を上げていた——しかもそれを証明する数字まで持っていた。私のコードベースには品質スコアがあり、そのスコアはセッションを重ねるごとに、完璧な百点へと向かって上がっていった。コミット履歴を開けば、線が上昇していくのを眺めることができた。
2026-06-30 · トレーディングRLシステムを作る数百万件の訓練サンプルからなるデータセットを作ろうとしていた。パイプラインが終わったとき、手元に渡されたのはそのうちのほんの数パーセント——タイプミスかと思うほど小さな割合だった。何もクラッシュしていない。エラーも一つも出ていない。データの生成に失敗したわけではなく、自分自身のほとんどを静かに捨て去り、そして成功したと報告してきたのだ。
2026-06-28 · トレーディングRLシステムを作るかつて私は、重い計算をCPUからGPUへ移して、飛ぶように速くなることを期待した。ところが、それは這うように遅くなった——置き換えるはずだった普通のコードより、劇的に遅かったのだ。私は速さを買ったつもりが、どういうわけか減速を仕込んでしまっていた。
2026-06-26 · トレーディングRLシステムを作るあるとき、バックテストが返してきた勝率は、私が望んでいたものとほぼ正反対だった。モデルにはおおむね正しくあってほしかったのに、それはおおむね間違っていた——しかもランダムに間違っているのではなく、きれいに、対称的に間違っていた。まるで負けようとしていたかのように。
2026-06-24 · トレーディングRLシステムを作るある夜、長いジョブの最中に、コンピューター全体が勝手に電源を落とし、また立ち上がった。プログラムではない——マシンそのものだ。さっきまでプロセスが動いていたのに、次の瞬間には真新しいログイン画面を眺めていた。まるで誰かが電源コードを引き抜いて、また挿し直したかのように。
2026-06-22 · 取引用RLシステムの構築私の最初のライブトレードボットの履歴のどこかに、誇れないコミットがある。それはわずか二語だ。稼働中のシステムのただ中で、ある問題を消し去るために、私は口座を守るはずだった安全機構に手を突っ込んでこう書いた。if False。
2026-06-20 · トレーディングRLシステムを作るしばらくの間、私のあるモデルは天才のように見えた。そのバックテストはクリーンで、自信に満ち、ほとんど滑らかすぎるほどだった。私はついに本当に機能するものを作り上げたのだと信じたかった。
2026-06-18 · トレーディングRLシステムを作るある朝、私のトレーディングボットの月次レポートは、ほぼすべてを失ったと告げてきた — 数週間のうちに、ほぼ99%のドローダウン（下落幅）。頭が追いつく前に、胃が落ちた。
2026-06-16 · トレーディングRLシステムを作るある夜、バックテストは私に、ささやかな初期残高を2,792兆ウォンに変えたと告げた——地球上のほとんどの国の年間生産高を上回る額だ。私はそれをじっと見つめた。数分のあいだ、私の中の静かで強欲な一部が、それが本物かもしれない理由を探しはじめた。
2026-06-14 · トレーディングRLシステムを作るearly stopping（早期終了）は、学習を終えたモデルに計算資源を無駄に費やすのを防ぐためのものだ。だが長い間、それは私の計算資源を無駄にしていた張本人だった。優秀なエージェントが優秀になる前に、息の根を止めていたのだ。
2026-06-11 · トレーディングRLシステムの構築私が初めて実運用に投入したトレーディングボットは、ほぼすべてを失った。勝率25%、最大ドローダウン99.99%。市場が無慈悲だったから破綻したのではない。ほとんどの人が最初のボットを作るのと同じやり方で——自分の思い込みで雑につなぎ合わせたプロトタイプとして——作ったから破綻したのだ。
2026-06-10 · トレーディングRLシステムを作る